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浦瑞公开课

中国债券市场研究分析应用成果研讨班

课程特色

将理论与实际市场操作结合,除以投影片上课外,搭配电脑实机操作
搭配由『红顶金融工程研究中心』所开发的『红顶债券操盘家』系列软件,在日常操盘中,更能有效掌控市场契机
『红顶期限结构』制作方法大揭密
『含期权债券定价分析』的模型与定价方法
『可转债定价分析』的模型与定价方法
『特殊债券定价分析』的合理定价方法
『投资组合分析』的收益评估、风险评估与利率风险结构分析

适合学员

各金融机构的债券交易员、债券分析师、投资分析人员、投资组合管理人员、投资策略师、风险管理人员,包括银行、保险公司、证券公司等。

课程安排

课程时间

课程主题

09:30

10:10

红顶期限结构制作方法大揭密

交易者定价法筛选合理价
模型定价法筛选合理价

样条法拟合曲线

10:20

11:00

含期权债券定价分析

> 利率二叉树模型建立 
可赎回券定价法

可回售券定价法
含期权债券指标分析

11:10

12:00

可转债定价分析

具有中国特色的可转债发行条件二叉树模型定价法

敏感性指标分析

13:30

15:00

看盘操作与分析

行情分析
技术分析
银行间报价分析

价格收益率速算
回购资金占用天期分析
散点图分析法

债券合理定价法

固定利率债券合理定价法
浮动利率债券合理定价法

跨市场七年期券分析

15:20

17:00

特殊债券定价分析

含期权债券的合理定价

可转债的合理定价

投资组合分析

收益评价
风险评估

利率风险结构分析
利率情景分析

分析报告的制作

行情的导出
收益率曲线的导出

表格输出
图形输出

17:00

17:30

学员交流

 

 
 
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